Durchführung EBA Stresstest Funding Costs

Im Rahmen des EBA Stresstest 2014 wurden die Banken aufgefordert, den Einfluss der Zins- und Spreadentwicklung der zwei vorgegebenen Stressszenarien auf die Zinsergebnisse der nächsten drei Jahre aufzuzeigen (Funding Costs). Unter der Vorgabe einer konstanten Bilanzsumme über den gesamten Stresstestzeitraum durften nur die fälligen Volumina durch risikogleiches Neugeschäft, gepreist auf den Marktkurven der beiden Stressszenarien, ersetzt werden.

Eine Spezialbank beauftragte TriSolutions mit der fachlichen und technischen Umsetzung des EBA Stresstests für die Prognose der Funding Costs. Die TriSolutions GmbH erneuerte in einem Parallelprojekt in derselben Bank die Systeme für das Aktiv-Passiv-Management, einem Vorprojekt für Risk Adjusted Data im Rahmen der Anforderungen aus BCBS 239. Alle relevanten Systeme wurden über Schnittstellen an ein neu geschaffenes Datawarehouse angebunden. Aus diesem Datawarehouse heraus konnten die Anforderungen des EBA Stresstests flexibel erfüllt werden. Für die Produktgliederung im COREP Format ließen sich Ablaufprofile für Einzelgeschäfte aus dem Datawarehouse abziehen und entsprechend detaillierte Neugeschäftsannahmen treffen. Ebenso war es möglich, den erwarteten Kreditausfall in Abstimmung mit dem Kreditrisikocontrolling zu simulieren.

Die Daten der Bank-Produkte für den Stresstest wurden komplett aus dem Datawarehouse entnommen, das als Oracle Datenbank ausreichend flexibel die notwendigen Datenanforderungen unterstützte. Der EBA Stresstest war die erste produktive Anwendung des Datawarehouse, das über eine Projektdauer von zwei Jahren hinweg in der Bank für die operative Steuerung, das Risikocontrolling und die Anforderungen von Finanzen entwickelt und implementiert wurde.