13.02.2019
Ort: Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper, Frankfurt am Main
Preis: 1199,- €/Person
IRRBB – Interest Rate Risk in the Banking Book
Aufsichtliche Entwicklung, praktische Umsetzung, erste Praxiserfahrung
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Aufsichtsrecht aktuell: Status quo und neueste Entwicklungen
• Die neue EBA Guideline
• Das nationale Zinsschockrundschreiben
• Der Einfluss auf SREP
• Die Anforderungen der MaRisk: Die Rolle im ICAAP
Messmethoden und Standardszenarien
• Methoden der ökonomischen und periodischen Messung
• Messung von Gap-, Basis-, Options- und Spreadrisiken
• Messung von Risiken aus Verhaltensoptionen
• Stresstest über Risikoparameter und Modelle
Praxisbericht: Möglichkeiten der Umsetzung der neuen Anforderungen
•Größte Herausforderungen bei der Umsetzung und erste Erfahrungen
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Das Management des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch (Interest rate risk in the banking book – IRRBB) ist durch das historisch niedrige Zinsumfeld sowie auch die gestiegenen regulatorische Anforderungen bei vielen Banken auf dem Prüfstand. Die Aufsicht hat das Zinsänderungsrisiko zunehmend zum Gegenstand nationaler und europäischer Datenabfragen gemacht. Die überarbeitete EBA Leitlinie stellt detailliertere Anforderungen an die Steuerung des IRRBB und zur Berechnung des aufsichtlichen Zinsschocks. Viele Banken nutzen die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen als Möglichkeit, die ökonomische Zinsrisikosteuerung in der Bank zu verbessern.
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