06.11.2018

Ort: Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper, Frankfurt am Main

Preis: 1199,- €/Person

IRRBB – Interest Rate Risk in the Banking Book

Aufsichtliche Entwicklung, praktische Umsetzung, erste Praxiserfahrung

_______________________________________________________________________________________________

Aufsichtsrecht aktuell: Status quo und neueste Entwicklungen
• Die neue EBA Guideline
• Das nationale Zinsschockrundschreiben
• Der Einfluss auf SREP
• Die Anforderungen der MaRisk: Die Rolle im ICAAP


Messmethoden und Standardszenarien
• Methoden der ökonomischen und periodischen Messung
• Messung von Gap-, Basis-, Options- und Spreadrisiken
• Messung von Risiken aus Verhaltensoptionen
Stresstest über Risikoparameter und Modelle


Praxisbericht: Möglichkeiten der Umsetzung der neuen Anforderungen
•Größte Herausforderungen bei der Umsetzung und erste Erfahrungen

_______________________________________________________________________________________________

Das Management des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch (Interest rate risk in the banking book – IRRBB) ist durch das historisch niedrige Zinsumfeld sowie auch die gestiegenen regulatorische Anforderungen bei vielen Banken auf dem Prüfstand. Die Aufsicht hat das Zinsänderungsrisiko zunehmend zum Gegenstand nationaler und europäischer Datenabfragen gemacht. Die überarbeitete EBA Leitlinie stellt detailliertere Anforderungen an die Steuerung des IRRBB und zur Berechnung des aufsichtlichen Zinsschocks. Viele Banken nutzen die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen als Möglichkeit, die ökonomische Zinsrisikosteuerung in der Bank zu verbessern.

_______________________________________________________________________________________________

Ihr Referententeam:

Herr Jörg Babelotzky , Commerzbank AG
Herr Roland Geier , Commerzbank AG
Herr Thomas Springmann , Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards Deutsche Bundesbank
Herr Dr. Bernhard Wondrak , TriSolutions GmbH

Programm

Download PDF

 

Anmeldung

zur Online-Anmeldung

Zurück