09.11.2017 – 10.11.2017

Ort: Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper, Wilhelm-Leuschner-Straße 6, 60329 Frankfurt am Main

Preis: 1695,- €/Person

Quantitative Methoden im Marktpreisrisiko­management

Von den theoretischen Grundlagen bis zur konkreten Praxisanwendung

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Die Themen der zwei Seminartage:

Ökonomische Notwendigkeiten der Risikomessung
• Wenn das Bauchgefühl nicht reicht – mathematische Methoden und Modelle zur Messung von Marktrisiken
• Von der Position über Marktdaten zum Risiko – aber wie? MarktdatenBewertungsmodellRisikomodell
Standardmethoden: Varianz-Kovarianz / Analytischer Ansatz, Historische Simulation, Monte Carlo Simulation
• Die Berechnung von Sensitivitäten, Volatilitäten und Korrelationen – Interpretation und Grenzen
• Die Kennzahlen: Value at Risk, Expected Shortfall, Incremental Risk Charge – so werden sie berechnet – das sagen sie aus
• Modellvertrauen ist gut… – Validierung und Backtesting ist besser
Grenzen der Anwendung der Mathematik und typische Probleme in der Praxis

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Risikofaktoren, Historische Simulation, Delta-Gamma-Methode, Monte Carlo Simulation – alles schon gehört aber es sind noch Fragen offen? Sie sind im Risikomanagement tätig oder haben Berührungspunkte dazu? Sie möchten die mathematischen Zusammenhänge und den Praxisbezug von Methoden und Modellen besser verstehen und mit Ihren Ansprechpartnern auf Augenhöhe kommunizieren? Herzlich willkommen zu unserem Seminar. In zwei Tagen erhalten Sie ein fundiertes Wissen, um quantitative Methoden im Risikomanagement  sicher anzuwenden und zu verstehen. Da alle Theorie grau ist, lassen wir Sie nicht mit Formeln und Zahlen alleine, sondern rechnen mit Ihnen konkrete Anwendungsbeispiele in den verschiedenen Arten des Marktpreisrisikomanagements durch.

Optional können Sie Ihren eigenen Laptop mit einer beliebigen Excelversion  oder OpenOffice mitbringen und die Lösung gemeinsam mit dem Referenten erarbeiten. In jedem Fall garantiert Ihnen der Wechsel aus Vorträgen und praktischen Fallbeispielen einen hohen Lerntransfer am Arbeitsplatz!

Praxisbezug:

Die hier vorgestellten Methoden und Modelle sind im Marktpreisrisikomanagement universell anwendbar. Konkrete Beispiele in diesem Seminar kommen aus den Bereichen Zins-, Aktien- und Wechselkursrisiken sowie Spread- und Optionsrisiken bezüglich elementarer Produkte (Aktien, Bonds, Zins-Swaps, Devisenkassa, und -termingeschäft). Sie lernen alle wesentlichen Aspekte der in der Praxis vertretenen Modelle- und Methoden zur Marktpreisrisikomessung kennen.

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Zielgruppe:
Das Intensiv-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem  Risikomanagement, der Revision, Meldewesen, Aufsichtsrecht, Bilanzierung  sowie angrenzender Bereiche, die ein inhaltlich vertieftes Verständnis für die Vor- und Nachteile sowie die methodischen Grenzen der  Methoden im Marktpreisrisikomanagement bekommen möchten.  Um einzuordnen, ob dieses Seminar das Richtige für Sie ist: Sie sollten  über Grundlagenwissen in Finanzmathematik (Barwert, Termingeschäft  und Call, Put) sowie Basiswissen in Statistik verfügen.

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Dr. Michael Dziedzina wird den Praxisteil am ersten Tag übernehmen. Dr. Selvam Dhamotharan sowie Dr. Gordon Gillespie übernehmen Tag zwei.

Nähere Informationen zum Referententeam:

Herr Dr. Selvam Dhamotharan , Senior Manager, PPI AG
Herr Dr. Michael Dziedzina , Bereichsleiter Risikocontrolling, Berlin Hyp AG
Herr Dr. Gordon Gillespie , TriSolutions GmbH

Das vollständige Seminarprogramm

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