Fachartikel vor 2015

Validierung von Kreditportfoliomodellen

veröffentlicht in: Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen, Carsten Wehn, Peter Quell, Marcus Martin (Hrsg.)

Autor: Dr. Frank Beekmann, Dr. Radoslava Mirkov, TriSolutions GmbH, Dr. Holger Thomae, TriSolutions GmbH, 

application/pdf Abstract - Validierung von Kreditportfoliomodellen.pdf (58,6 KiB)

Validierung des Liquiditätsrisikos aus Kundenverhalten

veröffentlicht in: Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen, Carsten Wehn, Peter Quell, Marcus Martin (Hrsg.)

Autor: Thomas Maul, TriSolutions GmbH, Dr. Radoslava Mirkov, TriSolutions GmbH, Dr. Holger Thomae, TriSolutions GmbH, 

application/pdf Abstract - Validierung des Liquiditaetsrisikos aus Kundenverhalten.pdf (63,6 KiB)

Verlustfreie Bewertung im Anlagebuch - Schwerpunkt Zinsbuch

veröffentlicht in Zinsrisikomanagement, Reuse Svend (Hrsg.), 2. Auflage, 02/2012, Finanz Colloquium Heidelberg

Autoren: Robert Schillings, TriSolutions GmbH, Mario Sladek, TriSolutions GmbH

application/pdf Verlustfreie Bewertung im Anlagebuch Schwerpunkt Zinsbuch_Schillings-Sladek_2011.pdf (1,3 MiB)